ARGUS North American Electricity Implied Volatilities

O serviço Argus North American Electricity Implied Volatilities é uma ferramenta poderosa e independente de avaliação de mercado. Nossos dados são derivados dos preços atuais das opções de mercado futuro, em contraste com as volatilidades históricas, e são usados para apoiar decisões de investimento e negociação nos mercados de energia na América do Norte.

Participar do mercado de commodities de energia requer acesso a preços futuros mais precisos e originados de uma fonte de informação isenta e livre de distorções. Nossos clientes negociam com segurança pois nossas curvas futuras são criadas a partir de metodologias imparciais e específicas da indústria, com valores de mercado equilibrados. Você pode confiar nas curvas futuras da Argus para fornecer análises e dados de mercado detalhados, permitindo precisão na gestão de riscos e resultados.

Mercados cobertos

Cobrimos avaliações diárias de curvas de volatilidade da eletricidade em mais de 19 locais na América do Norte, incluindo:

• ERCOT
• PJM
• NEPOOL
• NYISO
• WSPP
• MISO

Destaques

• Indicadores de opções On Peak call, put e straddle
• Volatility Smile for PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 e ERCOT North Zone
• O período de volatilidade se estende por um período mínimo de dois anos
• Metodologia independente, transparente e apropriada para o mercado
• Sua escolha de opções de entrega: feed de dados, por meio de nossos parceiros terceirizados ou por e-mail

Como clientes utilizam nossos dados

Oferecemos uma ferramenta comprovadamente confiável em apoio a processos de análise e gerenciamento de riscos, incluindo:

• Valorização de prêmios da opção 
• Avaliações independentes
• Validação Mark-to-Market (MTM)
• Valor em risco (VaR, na sigla em inglês)
• Posição em Risco Potencial Futura (PFE, na sigla em inglês)
• Risco de desagregação
• Validação das posições internas futuras

Público-alvo

O serviço Argus North American Electricity Implied Volatilities é essencial para qualquer pessoa com exposição aos mercados de energia norte-americanos. Veja exemplos de como alguns clientes utilizam este serviço:

• Gerentes de risco utilizam nossos dados de curvas futuras para validação imparcial de curvas de terceiros ante contrapartes e avaliações internas.
• Traders confiam em nossa extensa análise histórica para determinar as relações entre o spread geográfico e o temporal e usam as curvas do dia anterior diariamente como referência ao entrar no mercado na manhã seguinte.
• Geradores usam nossos dados para avaliação de ativos.