

Argus North American Electricity Implied Volatilities
Visão geral
O serviço Argus North American Electricity Implied Volatilities é uma ferramenta de avaliação de mercado poderosa e independente. Nossos dados são derivados dos preços atuais das opções de mercado a prazo, em contraste com as volatilidades históricas, e são usados para apoiar decisões de investimento e negociação em mercados de energia na América do Norte.
Ao participar dos mercados de commodities de energia, você precisa dos preços a prazo mais precisos de uma fonte sem distorção ou viés. Nossos clientes agem com confiança porque nossas curvas futuras são criadas a partir de metodologias imparciais e específicas do setor com valores de mercado justos e não distorcidos. Você pode confiar nas curvas de avanço da Argus para fornecer informações e dados de mercado profundos para apoiar a precisão em seu gerenciamento de riscos e resultados.
Principais recursos

Principais avaliações diárias de preço
Avaliações diárias das curvas de volatilidade da eletricidade em mais de 19 locais na América do Norte, com opções de chamada de pico, put e straddle.

Volatilidade
Volatility Smile para PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 e ERCOT North Zone.

Dois anos à frente
O período de volatilidade se estende por um mínimo de dois anos.

Metodologia robusta
Metodologia independente e transparente, adequada ao mercado.

Opções de entrega
Receba nossos dados de curvas futuras por meio de feed de dados, parceiros de canal de terceiros, nosso portal do cliente ou por e-mail.
Clientes beneficiados
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Desenvolvedores de nova geração
Use os dados de volatilidade implícita do Argus para a avaliação de ativos e para tomar novas decisões de investimento de capacidade.
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Usuários finais
Os departamentos de operações usam nossas curvas como uma ferramenta para gerenciar a aquisição de eletricidade por atacado.
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Gerenciador de risco
Use nossos dados de curvas futuras para validação de curvas imparciais e de terceiros em relação a contrapartes, avaliações internas e fins de valor de mercado para avaliações diárias de lucro e perda.
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Comerciante, analista de mercado e comercializador
Confie em nossa extensa análise histórica para determinar as relações de dispersão local e temporal e use as curvas do dia anterior diariamente como referência ao entrar no mercado na manhã seguinte.
Especificações de Produtos
O serviço Argus North American Electricity Implied Volatilities deriva dos preços atuais das opções de mercado a prazo, em contraste com as volatilidades históricas.

Curvas futuras Argus
Oferecemos uma gama completa de curvas futuras nos principais mercados de energia e commodities. Tome decisões de investimento e negociação com o apoio da nossa poderosa ferramenta de avaliação de mercado independente.
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