ARGUS Possibility Curves

Что такое волатильность и баланс рисков на рынках энергоносителей?

Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос необходимы аналитические данные и знание конъюнктуры рынка. Однако, если вы владеете этой информацией, вы можете более быстро и эффективно принимать решения в сфере торговли, хеджирования и управления рисками.

Сервис для расчета кривых вероятности Argus Possibility Curves позволяет вычислить вероятный диапазон цен на нефть, а также волатильность и баланс рисков (асимметрия повышательного и понижательного риска). Это дает вам возможность:

• выявлять торговые сигналы, упущенные другими участниками рынка
• создавать систематические торговые модели с использованием уникальных альтернативных данных
• обрести понимание рынка, которое невозможно получить при традиционном анализе фундаментальных показателей 
  
   

Преимущества ARGUS Possibility Curves

Наши кривые созданы на основе уникальной информации о рынке в сочетании с опытом в сфере интеллектуальной обработки данных.

Данные об альтернативных сделках на рынке физических товаров. Мы объединяем информацию о традиционных финансовых и макроэкономических факторах с собственными данными, собранными в рамках нашей деятельности ценового агентства. Наши котировки нефти используются более чем в 90% сделок, индексируемых относительно цен на физические объемы, а также практически во всех своповых контрактах на побережье Мексиканского залива и в Кушинге. Поэтому мы располагаем наиболее полным массивом данных о фактических сделках и архивом цен на рынках нефти США.

Энергетические и товарно-сырьевые рынки – это основная сфера деятельности нашей компании. Argus публикует котировки и проводит анализ международных энергетических и товарно-сырьевых рынков с 1970 г. Этот опыт позволяет нам формировать данные, основанные на реальной конъюнктуре рынка.

How does it work?

Кривые Argus Possibility Curves разработаны с использованием передовых технологий выбора признаков (включая основные факторы роста) и диагностики моделей, основанных на многолетнем опыте анализа рынка и алгоритмах машинного обучения.

Argus Possibility Curves могут использоваться для разработки инструментов торговли и управления рисками, например, систем показателей торговли, основанных на последней динамике рынка, при помощи которых можно измерять:

• волатильность цен — на быстро развивающихся рынках могут открываться превосходные возможности для торговли;
• баланс рисков (повышательный и понижательный риск) — серьезные рыночные изменения, происходящие нечасто, могут повлиять на прибыль и убытки.
  
   

Поскольку прогнозные кривые вероятности Argus Possibility Curves охватывают период до трех месяцев, на их основе можно разрабатывать системы оценки сортов нефти, спредов для контрактов с разными сроками исполнения и спредов для различных сортов.