ARGUS Possibility Curves

Что такое волатильность и баланс рисков на рынках энергоносителей?

Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос необходимы аналитические данные и знание конъюнктуры рынка. Однако, если вы владеете этой информацией, вы можете более быстро и эффективно принимать решения в сфере торговли, хеджирования и управления рисками.

Сервис для расчета кривых вероятности Argus Possibility Curves позволяет вычислить вероятный диапазон цен на нефть, а также волатильность и баланс рисков (асимметрия повышательного и понижательного риска). Это дает вам возможность:

  • выявлять торговые сигналы, упущенные другими участниками рынка
  • создавать систематические торговые модели с использованием уникальных альтернативных данных
  • обрести понимание рынка, которое невозможно получить при традиционном анализе фундаментальных показателей 
     

Преимущества ARGUS Possibility Curves

Наши кривые созданы на основе уникальной информации о рынке в сочетании с опытом в сфере интеллектуальной обработки данных.

Данные об альтернативных сделках на рынке физических товаров. Мы объединяем информацию о традиционных финансовых и макроэкономических факторах с собственными данными, собранными в рамках нашей деятельности ценового агентства. Наши котировки нефти используются более чем в 90% сделок, индексируемых относительно цен на физические объемы, а также практически во всех своповых контрактах на побережье Мексиканского залива и в Кушинге. Поэтому мы располагаем наиболее полным массивом данных о фактических сделках и архивом цен на рынках нефти США.

Энергетические и товарно-сырьевые рынки – это основная сфера деятельности нашей компании. Argus публикует котировки и проводит анализ международных энергетических и товарно-сырьевых рынков с 1970 г. Этот опыт позволяет нам формировать данные, основанные на реальной конъюнктуре рынка.

How does it work?

Argus Possibility Curves

Кривые Argus Possibility Curves разработаны с использованием передовых технологий выбора признаков (включая основные факторы роста) и диагностики моделей, основанных на многолетнем опыте анализа рынка и алгоритмах машинного обучения.

Argus Possibility Curves могут использоваться для разработки инструментов торговли и управления рисками, например, систем показателей торговли, основанных на последней динамике рынка, при помощи которых можно измерять:

  • волатильность цен — на быстро развивающихся рынках могут открываться превосходные возможности для торговли;
  • баланс рисков (повышательный и понижательный риск) — серьезные рыночные изменения, происходящие нечасто, могут повлиять на прибыль и убытки.
     

Поскольку прогнозные кривые вероятности Argus Possibility Curves охватывают период до трех месяцев, на их основе можно разрабатывать системы оценки сортов нефти, спредов для контрактов с разными сроками исполнения и спредов для различных сортов.

Демонстрация применения ARGUS Possibility Curves

Сервисы

  • Платформа машинного обучения

    Наша платформа машинного обучения использует линейные и нелинейные отношения, учитывает взаимодействие между факторами роста рынка и способна обрабатывать относительно небольшие массивы данных. Кроме того, она включает в себя набор средств диагностики моделей для динамического мониторинга эффективности кривых вероятности и более качественного отслеживания изменений на рынках нефти.
  • Данные и определение ключевых факторов

    В наших кривых используются собственные данные Argus о сделках и ценообразовании, дополненные общедоступными фундаментальными, финансовыми и макроэкономическими данными, отфильтрованными в процессе конструирования признаков на основе информации о рынке. Ключевые факторы модели пересматриваются ежедневно.
  • Выходные данные

    Наша платформа машинного обучения оценивает множество возможностей в качестве первичных выходных данных. Основными особенностями получаемых данных являются более точные интервалы вероятности для цен (например, есть 50%-ная вероятность того, что цена будет находиться в диапазоне между $53,00/барр. и $54,40/барр.) и более эффективная количественная оценка баланса рисков (например, изменения асимметрии повышательного или понижательного риска в зависимости от преобладающей конъюнктуры рынка).

Запрос информации

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Argus публикует информацию и оказывает услуги участникам мирового рынка, поэтому нам необходимо передавать ваши персональные данные компаниям группы Argus и поставщикам услуг, находящимся как в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), так и вне ее. Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Просим вас заполнить прилагаемую форму.

Политика конфиденциальности..

Required
Имя
Максимальное количество символов- 300
Фамилия
Максимальное количество символов -300
email
Укажите существующий email
Компания
Должность
Страна
Телефон