ARGUS North American Natural Gas Implied Volatilities
Сервис Argus North American Natural Gas Implied Volatilities – это эффективный инструмент оценки рынка. Данные сервиса основаны на текущих форвардных ценах на опционы в сравнении с историческими уровнями волатильности и используются для обоснования инвестиций и принятия решений о заключении сделок на североамериканских рынках природного газа.
Участникам рынка энергоносителей требуются точные форвардные цены, полученные из надежного источника. Клиенты Argus могут с уверенностью действовать на рынке, поскольку наши форвардные кривые строятся на основании объективных специализированных отраслевых методик с использованием справедливых рыночных цен без каких-либо искажений. Форвардные кривые Argus позволяют проводить глубокий анализ рынка и содержат данные, которые облегчат вам управление рисками и позволят повысить основные финансовые показатели.
Освещаемые рынки
Argus публикует ежедневные кривые волатильности цен на природный газ на более чем 35 базисах поставки, включая все крупнейшие центры добычи природного газа и соответствующие торговые площадки в Северной Америке, в том числе:
- Регион Мексиканского залива / Южный Техас
- Средний Запад
- Северо-Восток
- Запад
Ключевые особенности
- Ежедневные оценки волатильности цен в газораспределительном центре Henry Hub Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и на более чем 38 других площадках для торговли природным газом
- Период расчета волатильности – не менее двух лет
- Кривые волатильности и котировки двойных опционов в газораспределительном центре Henry Hub
- Прозрачная методика расчета котировок, учитывающая особенности рынка
- Выбор способа получения информации: потоки данных, предоставление информации нашими партнерами или рассылка по электронной почте
Примеры использования данных Argus
Argus предоставляет надежный, хорошо зарекомендовавший себя инструмент для анализа рынка и управления рисками. В частности, данный инструмент может использоваться в следующих целях:
- оценка премий на опционы
- независимая оценка рынка
- переоценка биржевых позиций
- стоимостная оценка рисков
- определение потенциальных рисков
- разложение рисков на составляющие
- внутреннее утверждение форвардных позиций компании
Целевая аудитория
Сервис Argus North American Natural Gas Implied Volatilities будет полезен для всех участников североамериканских рынков природного газа. Ниже приведены примеры использования сервиса.
- Менеджеры по управлению рисками используют форвардные кривые Argus в качестве независимого ориентира, с которым они сопоставляют форвардные кривые своих контрагентов и собственные расчеты.
- Торговые компании используют кривые подразумеваемой волатильности для оценки стоимости финансовых опционов и опционов с физической поставкой.
- Газодобывающие компании применяют наши кривые подразумеваемой волатильности при принятии решений о заключении сделок и хеджировании рисков.
Запрос информации
Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Argus публикует информацию и оказывает услуги участникам мирового рынка, поэтому нам необходимо передавать ваши персональные данные компаниям группы Argus и поставщикам услуг, находящимся как в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), так и вне ее. Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Просим вас заполнить прилагаемую форму.