ARGUS North American Natural Gas Implied Volatilities

Издание Argus North American Natural Gas Implied Volatilities – это эффективный инструмент оценки рынка. Данные издания основаны на текущих форвардных ценах на опционы в сравнении с историческими уровнями волатильности и используются для обоснования инвестиций и принятия решений о заключении сделок на североамериканских рынках природного газа.

Участникам рынка энергоносителей требуются точные форвардные цены, полученные из надежного источника. Клиенты Argus могут с уверенностью действовать на рынке, поскольку наши форвардные кривые строятся на основании объективных специализированных отраслевых методик с использованием справедливых рыночных цен без каких-либо искажений. Форвардные кривые Argus позволяют проводить глубокий анализ рынка и содержат данные, которые облегчат вам управление рисками и позволят повысить основные финансовые показатели.


Освещаемые рынки

Argus публикует ежедневные кривые волатильности цен на природный газ на более чем 35 базисах поставки, включая все крупнейшие центры добычи природного газа и соответствующие торговые площадки в Северной Америке, в том числе:

  • Регион Мексиканского залива / Южный Техас
  • Средний Запад
  • Северо-Восток
  • Запад

Ключевые особенности

  • Ежедневные оценки волатильности цен в газораспределительном центре Henry Hub Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и на более чем 38 других площадках для торговли природным газом
  • Период расчета волатильности – не менее двух лет
  • Кривые волатильности и котировки двойных опционов в газораспределительном центре Henry Hub
  • Прозрачная методика расчета котировок, учитывающая особенности рынка
  • Выбор способа получения информации: потоки данных, предоставление информации нашими партнерами или рассылка по электронной почте

Примеры использования данных Argus

Argus предоставляет надежный, хорошо зарекомендовавший себя инструмент для анализа рынка и управления рисками. В частности, данный инструмент может использоваться в следующих целях:

  • оценка премий на опционы
  • независимая оценка рынка
  • переоценка биржевых позиций
  • стоимостная оценка рисков
  • определение потенциальных рисков
  • разложение рисков на составляющие
  • внутреннее утверждение форвардных позиций компании

Целевая аудитория

Издание Argus North American Natural Gas Implied Volatilities будет полезно для всех участников североамериканских рынков природного газа. Ниже приведены примеры использования сервиса.

  • Менеджеры по управлению рисками используют форвардные кривые Argus в качестве независимого ориентира, с которым они сопоставляют форвардные кривые своих контрагентов и собственные расчеты.
  • Торговые компании используют кривые подразумеваемой волатильности для оценки стоимости финансовых опционов и опционов с физической поставкой.
  • Газодобывающие компании применяют наши кривые подразумеваемой волатильности при принятии решений о заключении сделок и хеджировании рисков.

Запрос информации

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Argus публикует информацию и оказывает услуги участникам мирового рынка, поэтому нам необходимо передавать ваши персональные данные компаниям группы Argus и поставщикам услуг, находящимся как в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), так и вне ее. Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Просим вас заполнить прилагаемую форму.

Required
Имя
Максимальное количество символов- 300
Фамилия
Максимальное количество символов -300
email
Укажите существующий email
Компания
Страна
Телефон