ARGUS North American Natural Gas Implied Volatilities

Издание Argus North American Natural Gas Implied Volatilities – это эффективный инструмент оценки рынка. Данные издания основаны на текущих форвардных ценах на опционы в сравнении с историческими уровнями волатильности и используются для обоснования инвестиций и принятия решений о заключении сделок на североамериканских рынках природного газа.

Участникам рынка энергоносителей требуются точные форвардные цены, полученные из надежного источника. Клиенты Argus могут с уверенностью действовать на рынке, поскольку наши форвардные кривые строятся на основании объективных специализированных отраслевых методик с использованием справедливых рыночных цен без каких-либо искажений. Форвардные кривые Argus позволяют проводить глубокий анализ рынка и содержат данные, которые облегчат вам управление рисками и позволят повысить основные финансовые показатели.

Освещаемые рынки

Argus публикует ежедневные кривые волатильности цен на природный газ на более чем 35 базисах поставки, включая все крупнейшие центры добычи природного газа и соответствующие торговые площадки в Северной Америке, в том числе:

• Регион Мексиканского залива / Южный Техас
• Средний Запад
• Северо-Восток
• Запад

Ключевые особенности

• Ежедневные оценки волатильности цен в газораспределительном центре Henry Hub Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и на более чем 38 других площадках для торговли природным газом
• Период расчета волатильности – не менее двух лет
• Кривые волатильности и котировки двойных опционов в газораспределительном центре Henry Hub
• Прозрачная методика расчета котировок, учитывающая особенности рынка
• Выбор способа получения информации: потоки данных, предоставление информации нашими партнерами или рассылка по электронной почте

Примеры использования данных Argus

Argus предоставляет надежный, хорошо зарекомендовавший себя инструмент для анализа рынка и управления рисками. В частности, данный инструмент может использоваться в следующих целях:

• оценка премий на опционы
• независимая оценка рынка
• переоценка биржевых позиций
• стоимостная оценка рисков
• определение потенциальных рисков
• разложение рисков на составляющие
• внутреннее утверждение форвардных позиций компании

Целевая аудитория

Издание Argus North American Natural Gas Implied Volatilities будет полезно для всех участников североамериканских рынков природного газа. Ниже приведены примеры использования сервиса.

• Менеджеры по управлению рисками используют форвардные кривые Argus в качестве независимого ориентира, с которым они сопоставляют форвардные кривые своих контрагентов и собственные расчеты.
• Торговые компании используют кривые подразумеваемой волатильности для оценки стоимости финансовых опционов и опционов с физической поставкой.
• Газодобывающие компании применяют наши кривые подразумеваемой волатильности при принятии решений о заключении сделок и хеджировании рисков.