ARGUS North American Electricity Implied Volatilities

Сервис Argus North American Electricity Implied Volatilities – это эффективный независимый инструмент оценки рынка, незаменимый для вашего бизнеса.

Данные Argus о волатильности цен основаны на текущих форвардных ценах на опционы в сравнении с историческими уровнями волатильности и используются для обоснования инвестиций и принятия решений о заключении сделок на североамериканских рынках электроэнергии.

Наши форвардные кривые строятся на основании объективных специализированных отраслевых методик с использованием справедливых рыночных цен без каких-либо искажений. Сервис Argus не предназначен для прогнозирования стоимости физических объемов электроэнергии со срочной поставкой; мы рассчитываем цены на электроэнергию с доставкой на какую-либо будущую дату для сделок, заключаемых в текущий день. Издание содержит глубокий анализ рынка и данные, которые облегчат вам управление рисками и позволят повысить основные финансовые показатели.


Освещаемые рынки

Argus публикует ежедневные расчеты кривых волатильности цен на более чем 18 торговых площадках Северной Америки, в том числе:

  • ERCOT
  • PJM
  • NEPOOL
  • NYISO
  • WSPP
  • MISO

Ключевые особенности

  • Котировки опционов пут, колл и двойных опционов на поставку электроэнергии в часы пиковой нагрузки
  • Кривые волатильности для торговых площадок PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 и ERCOT North Zone
  • Период расчета волатильности – не менее двух лет
  • Независимая и прозрачная для участников рынка методика, учитывающая особенности рынка
  • Выбор способа доставки контента: потоки FTP-данных, предоставление информации нашими партнерами или рассылка по электронной почте.

Примеры использования данных

Argus предоставляет надежный, хорошо зарекомендовавший себя инструмент для анализа рынка и управления рисками. В частности, данный инструмент может использоваться в следующих целях:

  • независимая оценка
  • утверждение биржевых позиций
  • стоимостная оценка рисков
  • определение потенциальных будущих рисков
  • разложение рисков на составляющие
  • внутреннее утверждение форвардных позиций компании

Целевая аудитория

Издание Argus North American Electricity Implied Volatilities будет полезно для всех участников североамериканских рынков электроэнергии. Ниже приведены примеры использования сервиса.

  • Менеджеры по управлению рисками используют форвардные кривые Argus в качестве объективного независимого ориентира, с которыми они сопоставляют форвардные кривые своих контрагентов и показатели собственных расчетов.
  • Торговые компании при помощи нашего обширного исторического анализа определяют соотношения между ценами, а также используют наши кривые цен за предыдущий день в качестве ориентира на текущий день.
  • Генерирующие компании используют наши данные для оценки активов.

Запрос информации

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Argus публикует информацию и оказывает услуги участникам мирового рынка, поэтому нам необходимо передавать ваши персональные данные компаниям группы Argus и поставщикам услуг, находящимся как в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), так и вне ее. Мы обязуемся относиться к вашим данным с уважением и использовать их исключительно в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Просим вас заполнить прилагаемую форму.

Required
Имя
Максимальное количество символов- 300
Фамилия
Максимальное количество символов -300
email
Укажите существующий email
Компания
Страна
Телефон