ARGUS North American Electricity Implied Volatilities

Сервис Argus North American Electricity Implied Volatilities – это эффективный независимый инструмент оценки рынка, незаменимый для вашего бизнеса.

Данные Argus о волатильности цен основаны на текущих форвардных ценах на опционы в сравнении с историческими уровнями волатильности и используются для обоснования инвестиций и принятия решений о заключении сделок на североамериканских рынках электроэнергии.

Наши форвардные кривые строятся на основании объективных специализированных отраслевых методик с использованием справедливых рыночных цен без каких-либо искажений. Сервис Argus не предназначен для прогнозирования стоимости физических объемов электроэнергии со срочной поставкой; мы рассчитываем цены на электроэнергию с доставкой на какую-либо будущую дату для сделок, заключаемых в текущий день. Отчет содержит глубокий анализ рынка и данные, которые облегчат вам управление рисками и позволят повысить основные финансовые показатели.

Освещаемые рынки

Argus публикует ежедневные расчеты кривых волатильности цен на более чем 18 торговых площадках Северной Америки, в том числе:

• ERCOT
• PJM
• NEPOOL
• NYISO
• WSPP
• MISO

Ключевые особенности

• Котировки опционов пут, колл и двойных опционов на поставку электроэнергии в часы пиковой нагрузки
• Кривые волатильности для торговых площадок PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 и ERCOT North Zone
• Период расчета волатильности – не менее двух лет
• Независимая и прозрачная для участников рынка методика, учитывающая особенности рынка
• Выбор способа доставки контента: потоки FTP-данных, предоставление информации нашими партнерами или рассылка по электронной почте.

Примеры использования данных

Argus предоставляет надежный, хорошо зарекомендовавший себя инструмент для анализа рынка и управления рисками. В частности, данный инструмент может использоваться в следующих целях:

• независимая оценка
• утверждение биржевых позиций
• стоимостная оценка рисков
• определение потенциальных будущих рисков
• разложение рисков на составляющие
• внутреннее утверждение форвардных позиций компании

Целевая аудитория

Сервис Argus North American Electricity Implied Volatilities будет полезен для всех участников североамериканских рынков электроэнергии. Ниже приведены примеры использования сервиса.

• Менеджеры по управлению рисками используют форвардные кривые Argus в качестве объективного независимого ориентира, с которыми они сопоставляют форвардные кривые своих контрагентов и показатели собственных расчетов.
• Торговые компании при помощи нашего обширного исторического анализа определяют соотношения между ценами, а также используют наши кривые цен за предыдущий день в качестве ориентира на текущий день.
• Генерирующие компании используют наши данные для оценки активов.