Argus Possibility Curves
Описание
Что такое волатильность и риски на рынках энергоносителей? Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос необходимы аналитические данные и знание конъюнктуры рынка. Если вы владеете данной информацией, вы можете более быстро и эффективно принимать решения в сфере торговли, хеджирования и управления рисками.
Argus Possibility Curves — это сервис прогнозирования, основанный на вероятности. Ежедневно Argus публикует прогноз цен на все основные сорта нефти и ключевые нефтепродукты, а также вероятность того, что цена сложится на том или ином уровне. Кривые вероятности, создаваемые на основе новейших методов обработки данных и машинного обучения в сочетании с уникальной собственной базой ценовой информации Argus, позволяют точно оценить степень волатильности и взвесить риски, связанные с динамикой цен на нефть и нефтепродукты.
Применение Argus Possibility Curves
Кривые Argus Possibility Curves разработаны с использованием передовых технологий и диагностики моделей, основанных на многолетнем опыте анализа рынка.
Argus Possibility Curves можно использовать для разработки инструментов торговли и управления рисками, например, систем показателей торговли, основанных на данных о последних изменениях на рынке, при помощи которых можно:
- измерять волатильность цен — на быстро развивающихся рынках могут открываться превосходные возможности для торговли;
- измерять баланс рисков (повышательный и понижательный риск) — серьезные рыночные изменения, происходящие нечасто, могут повлиять на прибыль и убытки;
- поскольку прогнозные кривые вероятности Argus Possibility Curves охватывают период до трех месяцев, на их основе можно разрабатывать системы оценки сортов нефти, спредов для контрактов с разными сроками исполнения и спредов для различных сортов.
Ключевые особенности
Alternative physical transactions data
We couple conventional financial and macroeconomic drivers with proprietary data garnered from our role as a leading international price reporting agency.
Coverage of crude and refined products
Probabilistic forecast data for major international crude oil grades and key refined products.
Argus universe of drivers
We use more than 200 macroeconomic and financial drivers which have been specifically calibrated for the energy and commodity markets.
Machine learning
Our machine learning framework includes the use of linear and non-linear relationships, interactions between market drivers and the power to handle relatively small datasets.
Alternative physical transactions data
We are a leading price reporting agency for international energy and commodity markets, this expertise allows us to give real market context to the data.
The data and determining key drivers
Utilising proprietary deals and pricing data, augmented with fundamentals, financial and macroeconomic data.
Преимущества
Кривые вероятности – это инновационный метод прогнозирования цен на сырьевые товары, позволяющий получить динамичную и детальную картину рынка, которой невозможно добиться традиционными методами.
Создание кривых вероятности в Argus Data Science Studio
Argus Data Science Studio — это эффективный инструмент моделирования, помогающий принимать решения в области аналитики, торговли, хеджирования и управления рисками. Он позволяет визуализировать данные Argus Possibility Curves и настраивать параметры прогнозов, изменяя факторы влияния и их взаимосвязи на основе знаний клиента о конкретном рынке.
Узнать больше