ARGUS North American Natural Gas Implied Volatilities

El servicio Argus North American Natural Gas Implied Volatilities es una herramienta de evaluación del mercado independiente. Los datos suministrados por este servicio se derivan de los precios actuales de opción a futuro en contraste con las volatilidades históricas y se emplean para respaldar decisiones de inversión y comercialización en los mercados de gas natural de América del Norte.

Si participa en los mercados de productos de energía, usted necesita los precios de futuros más precisos que provengan de una fuente sin distorsiones o sesgos. Nuestros clientes actúan con confianza porque nuestras curvas de futuros se desarrollan por medio de metodologías imparciales específicas de la industria, con valores justos de mercado y sin distorsiones. Usted puede confiar en que las curvas de futuros de Argus le proporcionarán información y datos profundos del mercado que le permitirán lograr precisión en el manejo de sus riesgos y los resultados.

Mercados cubiertos

Cubrimos evaluaciones diarias de curvas de volatilidad del gas natural en más de 35 puntos, entre los que se incluyen todos los principales centros de gas natural y los puntos de comercialización correspondientes de América del Norte, como los siguientes:

• Costa del golfo/sur de Texas
• Oeste medio
• Noreste
• Oeste

Características principales

• Evaluaciones diarias de volatilidades para Henry Hub de Nymex y más de otros 38 puntos de comercialización de gas natural
• El plazo de volatilidad se extiende un mínimo de dos años a futuro
• Henry Hub de Nymex de gas natural se marca con una sonrisa de volatilidad y evaluaciones de opciones "straddle"
• Metodología independiente y transparente adecuada para el mercado
• Opciones de entrega que puede elegir: alimentación de datos, nuestros socios externos o correo electrónico

Cómo los clientes utilizan nuestros datos

Proporcionamos una herramienta probada y confiable para procesos analíticos y de manejo de riesgos, que incluye lo siguiente:

• Valorización de primas de opción 
• Evaluaciones independientes
• Validación a precio de mercado (MTM)
• Valor en riesgo (VaR)
• Exposición potencial futura (PFE)
• Desglose del riesgo
• Validación de posición internas a futuro

Clientes que se benefician

El servicio Argus North American Natural Gas Implied Volatilities es fundamental para todo aquel que está expuesto a los mercados del gas de América del Norte. A continuación, presentamos ejemplos de cómo algunos clientes usan este servicio:

• Los administradores de riesgos utilizan nuestros datos de curvas de futuros para una validación imparcial de curvas de terceros en comparación con contrapartes y valoraciones internas.
• Los operadores confían en las volatilidades implícitas para la valorización de opciones financieras y físicas.
• Los productores de gas natural utilizan nuestras volatilidades implícitas para tomar decisiones de comercialización y cobertura.