ARGUS North American Electricity Implied Volatilities

El servicio de Argus North American Electricity Implied Volatilities es una herramienta poderosa e independiente de valoración del mercado. Nuestros datos se derivan de los actuales precios de opción de mercado a futuro en contraste con volatilidades históricas y se emplean para respaldar decisiones de inversión y comercialización en los mercados de energía de toda América del Norte.

Si participa en los mercados de productos de energía, usted necesita los precios de futuros más precisos que provengan de una fuente sin distorsiones o sesgos. Nuestros clientes actúan con confianza porque nuestras curvas de futuros se desarrollan por medio de metodologías imparciales específicas de la industria, con valores justos de mercado y sin distorsiones. Usted puede confiar en que las curvas de futuros de Argus le proporcionarán información y datos profundos del mercado que le permitirán lograr precisión en el manejo de sus riesgos y los resultados.

Mercados cubiertos

Cubrimos evaluaciones diarias de curvas de volatilidad eléctrica en más de 19 ubicaciones en América del Norte, que incluyen las siguientes:

• ERCOT
• PJM
• NEPOOL
• NYISO
• WSPP
• MISO

Características principales

• Llamada en hora punta, evaluaciones de opciones de venta y opción "straddle"
• Sonrisa de volatilidad para PJM West Hub, Mass Hub, Indiana Hub, Mid-C, SP-15 y ERCOT North Zone
• El plazo de volatilidad se extiende un mínimo de dos años a futuro
• Metodología independiente y transparente adecuada para el mercado
• Opciones de entrega que puede elegir: alimentación de datos, nuestros socios externos o correo electrónico

Cómo los clientes utilizan nuestros datos

Proporcionamos una herramienta probada y confiable para procesos analíticos y de manejo de riesgos, que incluye lo siguiente:

• Valorización de primas de opción 
• Evaluaciones independientes
• Validación a precio de mercado (MTM)
• Valor en riesgo (VaR)
• Exposición potencial futura (PFE)
• Desglose del riesgo
• Validación de posición internas a futuro

Clientes que se benefician

El servicio de Argus North American Electricity Implied Volatilities es fundamental para todo aquel que está expuesto a los mercados de energía de América del Norte. A continuación, presentamos ejemplos de cómo algunos clientes usan este servicio:

• Los administradores de riesgos utilizan nuestros datos de curvas de futuros para una validación imparcial de curvas de terceros en comparación con contrapartes y valoraciones internas.
• Los operadores confían en nuestro exhaustivo análisis histórico para determinar las relaciones de márgenes de ubicación y tiempo, y utilizan las curvas del día anterior diariamente como referencia cuando ingresan al mercado a la mañana siguiente.
• Las plantas generadoras utilizan nuestros datos para la valoración de activos.