ARGUS Possibility Curves

What is the volatility and balance of risk for energy and commodities prices?

Data-driven insights and market context are needed to address this seemingly simple question, yet this answer can give you an edge in making better, faster trading, hedging and risk management decisions.

Argus Possibility Curves estimate the pair of probability and energy prices, as well as the volatility and balance of risk (asymmetry in the upside or downside risk) so that you can:

  • Identify trading signals missed by other sources
  • Drive systematic trading models using unique, alternative data
  • Get market insight distinct from what is found in traditional fundamental analysis

Why Argus Possibility Curves?

Our curves pair unique data and market knowledge, with data science expertise.

Alternative physical transactions data. We couple conventional financial and macroeconomic drivers with proprietary data garnered from our role as a price reporting agency. Because Argus crude oil prices are used in over 90pc of physically-indexed trade and virtually all swaps contracts in the US Gulf coast and Cushing, we have the most complete data set of actual deals and historical prices for US crude markets.

Energy and commodity markets are at our core. Since 1970, Argus has produced price assessments and analysis of international energy and other commodity markets. This expertise allows us to give real market context to the data.

¿Cómo funciona?

Argus Possibility Curves

Argus Possibility Curves se desarrolla con la principal ingeniería de las características, selección de características (incluidos los principales impulsores) y procesos de diagnóstico de modelos, basándose en décadas de experiencia en el mercado y algoritmos de aprendizaje automático.

In essence, Argus Possibility Curves can be used to develop trading and risk management tools such as trading scorecards based on the latest market dynamics that can measure:

  • Price volatility: Fast-moving markets can result in exciting trading opportunities
  • Balance of risk (upside vs downside risk): These infrequent, big market changes can shift the P&L

Because the forward-looking Argus Possibility Curves cover up to three months ahead, scorecards can be developed for crude grades, time spreads and grade spreads.

Vea las curvas en acción

Características

  • Marco de aprendizaje automático

    Nuestro marco de aprendizaje automático incluye el uso de relaciones lineales y no lineales, interacciones entre los impulsores del mercado y el poder de manejar bases de datos relativamente pequeñas. También incluye un conjunto de diagnóstico de modelos para monitorear el desempeño de las curvas de posibilidad de forma dinámica y capturar mejor los cambios en los mercados del crudo.
  • Los datos y la determinación de impulsores clave

    Nuestras curvas utilizan acuerdos y datos de precios de propiedad de Argus, nutridos de datos fundamentales, financieros y macroeconómicos disponibles para todo el público, filtrados a través de un proceso de ingeniería de las características a partir de datos comerciales. Los impulsores clave del modelo son reevaluados a diario.
  • El resultado

    Nuestro marco de aprendizaje automático calcula una serie de posibilidades como resultado primario. Las características clave del resultado incluyen intervalos de posibilidad más precisos para los precios (por ejemplo, hay una probabilidad del 50 % de que el precio esté entre 53 dólares por barril y 54,40 dólares por barril) y una mejor cuantificación del equilibrio de riesgos (por ejemplo, cambios en la asimetría del riesgo al alza o a la baja basados en las condiciones de mercado imperantes).

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